Correlação Eu li que GBPJPY está positivamente correlacionada com CHFJPY. Ou seja, se o GBPJPY suba, o CHFJPY também subiu. Compreendo perfeitamente a correlação. Mas o que não entendo é o número de correlação. Ie, GBPJPY e CHFJPY têm uma correlação de 80. Eu sei que uma correlação de 100 será exatamente espelhada. Mas o que significa 80 significa 80 significa 80 (ou seja, o GBPJPY subiu 100 pips, CHFJPY subiu 80 pips) Ou há algum outro mágico envolvido? Iniciado em janeiro de 2006 Status: Monarca o Glen 5,564 Posts Eu sei que uma correlação de 100 refletirá exatamente de outros. Mas o que significa 80 significa 80 significa 80 (ou seja, o GBPJPY subiu 100 pips, CHFJPY subiu 80 pips) Ou há alguma outra magia envolvida Isso significa que eles se mudam A mesma direção 80 do tempo. E apenas para adicionar à informação já crescente sobre a correlação. Eu li que o GBPJPY está positivamente correlacionado com CHFJPY. Ou seja, se o GBPJPY suba, o CHFJPY também subiu. Compreendo perfeitamente a correlação. Mas o que não entendo é o número de correlação. Ie, GBPJPY e CHFJPY têm uma correlação de 80. Eu sei que uma correlação de 100 será exatamente espelhada. Mas o que significa 80 significa 80 significa 80 (ou seja, o GBPJPY subiu 100 pips, CHFJPY subiu 80 pips) Ou há alguma outra mágica envolvida Se você fizer uma pesquisa no Fórum para a correlação ou o nome do usuário isotônico você encontrará seu tópico. Hes o cara a perguntar sobre este material Peter se juntou a agosto de 2006 Status: Membro 174 Posts A correlação de duas funções f (t) e g (t) é apenas a integral do seu produto (f (t) g (t)) dividido por Suas respectivas flutuações. Em vez de integral, vamos apenas usar a soma da palavra. Pegue os dados de tempo para dois pares de moedas, ligue para f (ou seja, EUR-USD) e g (ou seja, GBP-USD). Use seu valor de fechamento em cada ponto. Agora, em cada ponto no tempo, calcule fg, ff e gg. Agora Sume todos os pontos (S (fg) soma de fg em todos os pontos). Agora, tome o valor S (fg) (S (ff)) (S (gg)), onde significa ter uma raiz quadrada. O valor acima é o número de correlação. Então, depende que ambos se movam na mesma direção, uma vez que a magnitude pela qual eles se movem é dividida. Realmente uma forte correlação acontece quando uma cruz não se move tanto. Por exemplo, pegue os três pares EUR-USD, USD-GBP, GBP-EUR. Por definição: caso contrário, eu poderia negociar em círculos e obter lucro. Agora, (GBP-EUR) não move isso. Na verdade, é muito ruim morto em relação a EUR-USD e USD-GBP. Então, por causa do argumento, diga que não se move e tem um valor constante de 1,5 ou mais. Então, isso significa (EUR-USD) (USD-GBP) 1,51 ou (EUR-USD) 1 (1,5 (USD-GBP)) ou (EUR-USD) 0,6 (GBP-USD) (porque 1 (USD-GBP) ( GBP-USD)) E aqui você vê a correlação e a magnitude. Então, se você estivesse contratando EUR-USD para GBP-USD, leve em conta para cada lote que você aceita em EUR-USD, você precisa apenas de hedge 0.6 de GBP-USD. Ou seja, compre 10 lotes de EUR, vender 6 lotes de GBP deve ser uma boa cobertura. Claro. Isso pressupõe que EUR-GBP não se mova muito durante a cobertura. E essa é a aposta. A correlação entre dois pares nem sempre é a mesma. Se você ver a tabela de correlação hoje e no dia seguinte, a semana em mataf diga para GBPJPY com CHFJPY. O valor de correlação pode ser diferente. Como obter o valor da correlação é muito simples. Primeiro você deve determinar: - QUALQUER MUITA VELA PARA CONTAR e - que TEMPO FRAME desta pista. Você também entende porque dois pares com diferentes intervalos de tempo produzem um valor de correlação diferente. Aqui estão o exemplo. Digamos que você quer saber a correlação entre GBPJPY e CHFJPY em 5 velas (últimas 5 velas) verifique se cada par é otimista ou descendente da vela 5 para a vela 1 (agora) 5 4 3 2 1 GBPJPY bullish, bullish, bearish, bullish , Descendente, baixa, baixa, alta, baixa, alta, podemos ver acima que todas as velas que mostram a mesma direção, mas a vela 5. significa que GBPJPY e CHFJPY têm a mesma direção 4 velas de 5 velas. 45 80 a formulação é tão simples como essa. Mas não se esqueça da volatilidade. Se você quiser fazer hedge com outro par, porque determina quantos tamanhos de lote você usa em outros par. Best Regards, - Mike - Registrado em maio de 2005 Status: Eu não sou seu irmão 1,308 Posts Você poderia apenas ir aqui: currensyscorrelation. php It Tem 30 moedas e 4 prazos diferentes. Mais do que qualquer outro site. Junte-se a julho de 2006 Status: inútil, sem cérebro, trole de stalking 816 Posts Você poderia apenas ir aqui: currensyscorrelation. php Tem 30 moedas e 4 prazos diferentes. Mais do que qualquer outro site. Tem uma falha. Quando você tenta se deslocar para cima ou para baixo de olhar para uma das correlações cruzadas no meio, o número dado é o último em que o ponteiro acabou. Isso é mesmo verdade quando clico, digamos em audjpy, audchf. Ele não segura o número. O FF fez você tirar o link da sua página de perfil O mercado é minha nação. Comerciantes, minha família. Olá, irmãos e irmãs O que significa correlação para você Sim, eu me importo, só negoço estratégias não correlacionadas ao vivo. Não tenho certeza do que você quer dizer, senso comum e um pouco de matemática deve dizer o pior caso possível, e então você pode decidir sobre o seu nível de preocupação. Isso também poderia ser dito por um milhão de mercados não correlacionados. É possível que os sistemas não correlacionados ainda produzam resultados perdidos ao mesmo tempo. Penso que o meu ponto é questionar se é necessariamente verdade que as moedas quotcorrelated produzem resultados perdedores ao mesmo tempo, muito mais frequentemente, que seria imprudente. Por exemplo, eu estava negociando cabo e eurusd na semana passada. Ambos têm gráficos bastante semelhantes, mas produziram diferentes seqüências comerciais ao longo da semana. A diferença mais comum seria uma moeda que desencadeasse um comércio, enquanto outro simplesmente se sentava fora do mercado. Tenho a sensação de que isso pode ser apenas uma outra instância, variando de acordo com o sistema. Mas ainda assim, não sei como responder a minha própria pergunta. Estou apenas negociando com 1 por comércio, mas gosto de ir para 2 para propósitos típicos. Eu só preciso de algum tipo de confirmação de que talvez tenhamos uma correlação muito a sério. Isso também poderia ser dito por um milhão de mercados não correlacionados. É possível que os sistemas não correlacionados ainda produzam resultados perdidos ao mesmo tempo. Penso que o meu ponto é questionar se é necessariamente verdade que as moedas quotcorrelated produzem resultados perdedores ao mesmo tempo, muito mais frequentemente, que seria imprudente. Para os mercados que têm 0 correlação, é possível que ambos possam produzir trocas perdidas, mas altamente improváveis. Há muitos fatores, incluindo o prazo, mas o mais importante, o sistema quando se fala sobre correlação. Com base nos gráficos acima, em um período de tempo do dia, passar por muito tempo qualquer das principais (vs USD) no último dia teria produzido trocas perdidas. No entanto, em um gráfico de 60m, em 261109 04:00 GMT para EUR, OC (a doji), mas em GBP. O-C 42 carrapatos. O melhor que posso dizer é que você terá que fazer o backtesting com seu sistema e intervalo de tempo para fazer uma determinação. Calcule o coeficiente de correlação (CC) para o período de tempo que você está usando, teste de volta e determine o CC entre os retornos de cada um. Só então você poderá responder sua própria pergunta. Qualquer outra coisa que alguém diga será geral ou uma regra geral.
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